結論
ファイルが書き出される先は MySQL が動いているマシンである。したがって、出力先の場所が MySQL が動いているマシン上にない場合は（パーミッションがない場合も）エラーになる。
詳細
自らのではないマシンで動いている MySQL から OUTFILE でファイルを出力しようとしました。その際、ファイルの出力場所を指定するのですが、どうやっても標題のエラーが出ます。たまにエラーが出ずにうまく通ったとしても*1、出力場所を探してもファイルが見つかりません。
そして、上記の「結論」に気づきました。
ハマりすぎ
またハマってしまいました……。
*1:なぜかたまに通った
